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Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität
©2011 Diplomarbeit -
Volatilitätsderivate
Anwendung und Bewertung von Derivaten mit nichthandelbarem Underlying©2008 Diplomarbeit -
Analysen von Volatilitätssmiles für Aktien-, Index- und Währungsoptionen
©2009 Diplomarbeit -
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Value at Risk
Grundlagen, Anwendung der Risikoanalysemodelle auf ein Aktien-Portfolio sowie deren kritische Würdigung und Lösungsansätze zur Optimierung©2003 Diplomarbeit -
Implizierte Trinomialbäume und deren Kalibrierungsproblematik
©2003 Diplomarbeit -
Theorie und Empirie von Spekulationsblasen
Typische Ursachen und Folgen von Überbewertungen an Finanzmärkten©2013 Diplomarbeit -
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Rohstoffe und Rohstoffderivate in der Portfoliotheorie
©2010 Diplomarbeit -
Währungsmanagement in international tätigen Unternehmen
Steuerungsmaßnahmen und deren Auswirkungen©2009 Diplomarbeit -
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Geldpolitik und Vermögenspreise
©2007 Diplomarbeit -
Spezifika bei der Bewertung von Biotechnologie-Unternehmen
©2006 Diplomarbeit -
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Nutzen und Prognosequalität von Ratings als Alternative zur klassischen Performancemessung von Investmentfonds
Eine empirische Untersuchung©2004 Diplomarbeit -
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Kreditrisikomessung, Bankenportfolios und interne Modelle
©2004 Diplomarbeit -
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Analyse der Risiken und Performance von Hedge Fund Strategien
©2003 Diplomarbeit -
Optimales Hedging von Währungskrisen bei internationaler Aktienanlage
©2003 Diplomarbeit