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Real Options
Ein auf den Optionspreistheorien basierender Ansatz zur Investitionsplanung©1995 Diplomarbeit -
Die Zeitstruktur der impliziten Volatilitäten
©1998 Diplomarbeit -
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Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung
©1999 Diplomarbeit -
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Kreditrisikomessung, Bankenportfolios und interne Modelle
©2004 Diplomarbeit -
Bewertung von F&E-Projekten in einem strategischen Kontext
Grenzen und Möglichkeiten des Realoptionsansatzes©2003 Diplomarbeit -
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Zur Implementierung der Optionspreistheorie für reale Investitionen
©2005 Diplomarbeit -
Volatilitätsderivate
Anwendung und Bewertung von Derivaten mit nichthandelbarem Underlying©2008 Diplomarbeit -
Ein kritischer Vergleich der Kapitalkostenbestimmung mittels CAPM und MCPM
©2009 Diplomarbeit -
Analysen von Volatilitätssmiles für Aktien-, Index- und Währungsoptionen
©2009 Diplomarbeit -