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Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung
©1999 Diplomarbeit -
Bewertung von exotischen Optionen mit diskreten Dividenden
Effiziente Algorithmen und Konvergenzbeweise©1999 Diplomarbeit -
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Exotische Optionen und ihre Bewertung
©1999 Diplomarbeit -
Bewertung von Barriere-Optionen unter Verwendung der Laplace-Transformation
©2001 Diplomarbeit -
Bewertung von Währungsoptionen
©1995 Studienarbeit -
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Bewertung und Hedging von Optionen bei Transaktionskosten
©2002 Diplomarbeit -
Kreditrisikomessung, Bankenportfolios und interne Modelle
©2004 Diplomarbeit -
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Bewertung von Aktienoptionen
©2006 Diplomarbeit -
Analyse von Investmentchancen im europäischen Aktienmarkt
Eine empirische Studie hinsichtlich der Kombination von Benchmarkineffizienz und taktischer Sektorallokation©2004 Diplomarbeit -
Volatilitätsprodukte - Eigenschaften, Arten und Bewertung
©2008 Diplomarbeit -
Bewertung ausgewählter exotischer Optionen
©2008 Bachelorarbeit -
Analysen von Volatilitätssmiles für Aktien-, Index- und Währungsoptionen
©2009 Diplomarbeit -
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Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität
©2011 Diplomarbeit -
The Modelling of Risk of Portfolios with Copulae
©2011 Masterarbeit -