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Value at Risk
Grundlagen, Anwendung der Risikoanalysemodelle auf ein Aktien-Portfolio sowie deren kritische Würdigung und Lösungsansätze zur Optimierung©2003 Diplomarbeit -
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Approximation der Historischen Simulation durch analytische Value at Risk
Ansätze mittels Sensitivitätskennzahlen©2001 Diplomarbeit -
"Value-at-Risk" und "Expected Shortfall"
Eine kritische Analyse vor dem Hintergrund der Derivateverordnung©2005 Diplomarbeit -
US-GAAP - der Fair Value als Leitlinie
©2003 Diplomarbeit -
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Analyse und Bewertung von Aktienmarktrisiken
©2008 Diplomarbeit -
Kreditrisikoberechnung mittels dynamischer Portfoliosimulation am Beispiel eines Energieversorgungsunternehmens
Theoretische Analyse und Umsetzung©2006 Diplomarbeit -
Risikoanalyse in Industrieunternehmen
Unter besonderer Berücksichtigung der Problematik der Risikoaggregation anhand der Monte Carlo Simulation©2005 Diplomarbeit -
Neuere Ansätze im Risikomanagement am Beispiel eines Industriebetriebes
©2003 Diplomarbeit -
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