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Implizite Volatilität
Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken©1997 Diplomarbeit -
Shareholder Value in der Medien- und Telekommunikationsindustrie
©1999 Diplomarbeit -
Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung
©1999 Diplomarbeit -
Risikoprämienkalkulation im Immobilienkreditgeschäft
©1995 Diplomarbeit -
Investitionen unter Unsicherheit
©1997 Diplomarbeit -
Der Einsatz von Kreditderivaten zur Steuerung von Ausfallrisiken bei Banken
©1997 Diplomarbeit -
Exotische Optionen und ihre Bewertung
©1999 Diplomarbeit -
Realoptionen
Strategische Investitionsplanung und -bewertung auf Basis von Optionspreismodellen©2001 Bachelorarbeit -
Die Beurteilung von F&E-Investitionen mit dem Realoptionsansatz
©2002 Diplomarbeit -
Moderne Unternehmensbewertung bei Biotechs
©2004 Diplomarbeit -
Der Realoptionsansatz und seine Bedeutung im Kontext von Innovationsvorhaben
©2005 Diplomarbeit -
Volatilitätsderivate
Anwendung und Bewertung von Derivaten mit nichthandelbarem Underlying©2008 Diplomarbeit -
Analysen von Volatilitätssmiles für Aktien-, Index- und Währungsoptionen
©2009 Diplomarbeit