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Bewertung von Optionen bei stochastischer Volatilität
©1996 Diplomarbeit -
Implizite Volatilität
Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken©1997 Diplomarbeit -
Die Zeitstruktur der impliziten Volatilitäten
©1998 Diplomarbeit -
Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung
©1999 Diplomarbeit -
Bewertung von exotischen Optionen mit diskreten Dividenden
Effiziente Algorithmen und Konvergenzbeweise©1999 Diplomarbeit -
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Exotische Optionen und ihre Bewertung
©1999 Diplomarbeit -
Bewertung von Währungsoptionen
©1995 Studienarbeit -
Implicit Volatilities
©2008 Diplomarbeit -
Volatilitätsprodukte - Eigenschaften, Arten und Bewertung
©2008 Diplomarbeit -
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The Modelling of Risk of Portfolios with Copulae
©2011 Masterarbeit -