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Value at Risk
Grundlagen, Anwendung der Risikoanalysemodelle auf ein Aktien-Portfolio sowie deren kritische Würdigung und Lösungsansätze zur Optimierung©2003 Diplomarbeit -
Die Revision des Baseler Eigenkapitalakkords
Betrachtung der Mindesteigenkapitalanforderungen des Konsultationspapieres und Verdeutlichung der Auswirkungen am Beispiel©2000 Masterarbeit -
Kreditrisikoberechnung mittels dynamischer Portfoliosimulation am Beispiel eines Energieversorgungsunternehmens
Theoretische Analyse und Umsetzung©2006 Diplomarbeit -
Möglichkeiten und Grenzen der Bestimmung operationeller Risiken im Bankbetrieb
Eine kritische Analyse unter besonderer Berücksichtigung kreditgenossenschaftlicher Ansätze©2004 Bachelorarbeit -
Einsatz von Derivaten im Portfoliomanagement
©2002 Diplomarbeit -
Hedging von Credit Risk
Kreditrisiken und Absicherungsmöglichkeiten mit Hilfe von Kreditderivaten©2001 Diplomarbeit -
Die bankaufsichtsrechtlichen Regelungen der Kreditderivate
©2000 Diplomarbeit -