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Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung
©1999 Diplomarbeit -
Die Zeitstruktur der impliziten Volatilitäten
©1998 Diplomarbeit -
Implicit Volatilities
©2008 Diplomarbeit -
Exotische Optionen und ihre Bewertung
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Volatilitätsprodukte - Eigenschaften, Arten und Bewertung
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Implizite Volatilität
Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken©1997 Diplomarbeit -
The Modelling of Risk of Portfolios with Copulae
©2011 Masterarbeit