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Strategien zur Reduktion von Zinsänderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren

Bachelorarbeit 2017 40 Seiten

VWL - Finanzwissenschaft

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit soll Strategien darlegen, wie es für festverzinsliche Wertpapierportfolios möglich ist, sich gegen Marktzinsänderungen zu schützen. Zunächst wird auf die Begriffsabgrenzung sowie die Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren eingegangen. Im folgenden Kapitel werden explizit Risikokennzahlen wie Duration und Konvexität erläutert. Darauf aufbauend, werden Methoden zur Portfolioimmunisierung anhand von Beispielen illustriert. Als praktische Anwender dieser Strategien gelten vor allem Banken und Versicherungen.

Details

Seiten
40
Erscheinungsform
Originalausgabe
Jahr
2017
ISBN (eBook)
9783961161362
ISBN (Buch)
9783961166367
Dateigröße
900 KB
Sprache
Deutsch
Katalognummer
v368532
Institution / Hochschule
Fachhochschule Wiener Neustadt – Finanzwissenschaften
Note
2,0
Schlagworte
Portfoliomanagement Zinsänderungsrisiko Duration Immunisierung

Autor

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Titel: Strategien zur Reduktion von Zinsänderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren