Strategien zur Reduktion von Zinsänderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren
©2017
Bachelorarbeit
40 Seiten
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit soll Strategien darlegen, wie es für festverzinsliche Wertpapierportfolios möglich ist, sich gegen Marktzinsänderungen zu schützen. Zunächst wird auf die Begriffsabgrenzung sowie die Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren eingegangen. Im folgenden Kapitel werden explizit Risikokennzahlen wie Duration und Konvexität erläutert. Darauf aufbauend, werden Methoden zur Portfolioimmunisierung anhand von Beispielen illustriert. Als praktische Anwender dieser Strategien gelten vor allem Banken und Versicherungen.
Details
- Seiten
- 40
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Jahr
- 2017
- ISBN (PDF)
- 9783961161362
- ISBN (Paperback)
- 9783961166367
- Dateigröße
- 900 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Wiener Neustadt – Finanzwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Juni)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- Portfoliomanagement Zinsänderungsrisiko Duration Immunisierung
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