TY  - BOOK
AU  - Johannes Fontner
PY  - 2017
CY  - Hamburg, Deutschland
PB  - Diplom.de
SN  - 9783961161362
TI  - Strategien zur Reduktion von Zinsänderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren
UR  - https://m.diplom.de/document/368532
N2  - Die vorliegende Arbeit soll Strategien darlegen, wie es für festverzinsliche Wertpapierportfolios möglich ist, sich gegen Marktzinsänderungen zu schützen. Zunächst wird auf die Begriffsabgrenzung sowie die Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren eingegangen. Im folgenden Kapitel werden explizit Risikokennzahlen wie Duration und Konvexität erläutert. Darauf aufbauend, werden Methoden zur Portfolioimmunisierung anhand von Beispielen illustriert. Als praktische Anwender dieser Strategien gelten vor allem Banken und Versicherungen.
KW  - Portfoliomanagement, Zinsänderungsrisiko, Duration, Immunisierung
LA  - Deutsch
ER  -