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Bewertung von Optionen bei stochastischer Volatilität
©1996 Diplomarbeit -
Implizite Volatilität
Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken©1997 Diplomarbeit -
Die Zeitstruktur der impliziten Volatilitäten
©1998 Diplomarbeit -
Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung
©1999 Diplomarbeit -
Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität
©2011 Diplomarbeit