-
Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität
©2011 Diplomarbeit -
Probabilistic Analysis of Multivariate GARCH Models
©2009 Studienarbeit -
Das lineare Filterproblem in separablen Hilberträumen
Mit einer Einführung in die stochastische Integration einschließlich Behandlung der Ito-Formel©1992 Diplomarbeit -
Stochastic Calculus with Applications to Stochastic Portfolio Optimisation
©2007 Magisterarbeit