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Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen

Masterarbeit 2013 124 Seiten

BWL - Bank, Börse, Versicherung

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.

Details

Seiten
124
Erscheinungsform
Originalausgabe
Jahr
2013
ISBN (eBook)
9783956363122
ISBN (Buch)
9783956366567
Dateigröße
2.5 MB
Sprache
Deutsch
Katalognummer
v275934
Institution / Hochschule
Hochschule München
Note
1,2
Schlagworte
Normalverteilung Aktienkursrenditen Risikomodellierung

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Titel: Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen