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Genetische Algorithmen zur Findung von Trading Rules

Diplomarbeit 2003 142 Seiten

BWL - Investition und Finanzierung

Zusammenfassung

Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Zitate wie von Mark Twain „Für Börsenspekulationen ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Oktober.“ sind sinnbildlich für die Schwierigkeit oder sogar vielleicht Unmöglichkeit der Vorhersage von Kursverläufen an den Börsen dieser Welt. Das Ziel aber vieler Börsenanleger, bspw. fast aller Kleinaktionäre, ist es durch steigende Kurse (und Dividenden) möglichst hohe Gewinne an der Börse mitzunehmen, dieses würde durch ein Wissen über die Verläufe der zukünftigen Aktienkurse ermöglicht werden. Danach kann das Ziel als ein Maximierungsproblem des Gewinns dargestellt werden. Diese Arbeit versucht eine bereits kommerziell genutzte Idee zur Vorhersage von Verläufen und damit zur Maximierung näher zu bringen: die Genetischen Algorithmen. Dieses sind Optimierungsverfahren, die einen Suchprozess intelligent lenken.
Im Speziellen wird zunächst ein Einblick in die Vielfalt von Börsenanlagestrategien gegeben, hierbei werden u.a. die Buy-and-Hold-Strategie, verschiedene Technische und Fundamentalstrategien erläutert und beurteilt. Nachfolgend wird eine Einführung in die naturanalogen Optimierungsverfahren gegeben, wobei zum einen sämtliche Begrifflichkeiten geklärt werden und zum anderen ein historischer Überblick der Entstehung derartiger Verfahren gegeben wird. Anschließend werden die drei wichtigsten Vertreter der naturanalogen Optimierungsverfahren – das Evolutionary Programming, die Evolutionsstrategien, die Genetischen Algorithmen – näher gebracht. Nach einer theoretischen Vertiefung vor allem in die Thematik der Genetischen Algorithmen wird ein Modell, dass dieses Verfahren zur Findung von Anlagestrategien verwendet, dargestellt. Weiterhin wird die Programmierung des Verfahrens in der Programmiersprache Java zum Teil erläutert und eine Auswertung der durch die Implementierung gefundenen Daten vorgenommen. Im Speziellen wurden der Untersuchung die Aktienwerte der vergangenen 10 Jahre der Bayer AG, der Bayrischen Motorenwerke AG und der Siemens AG zugrunde gelegt. Die abschließenden Seiten beschäftigen sich mit der Beurteilung sowohl der allgemeinen Genetischen Algorithmen, wie auch mit dem direkt implementierten Modell.
Neben der schriftlichen Ausarbeitung beinhaltet die Arbeit das oben bereits genannte und auf jedem Rechner verwendbare Programm und eine Vielzahl von Dateien, in denen die zur Auswertung betrachteten […]

Details

Seiten
142
Erscheinungsform
Originalausgabe
Jahr
2003
ISBN (eBook)
9783832470357
ISBN (Buch)
9783838670355
Dateigröße
1 MB
Sprache
Deutsch
Katalognummer
v222344
Institution / Hochschule
Universität Bielefeld – Wirtschaftswissenschaften
Note
1,0
Schlagworte
börse anlagestrategien java evolution optimierungsverfahren

Autor

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Titel: Genetische Algorithmen zur Findung von Trading Rules