Stochastik
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Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität
©2011 Diplomarbeit -
Probabilistic Analysis of Multivariate GARCH Models
©2009 Studienarbeit -
Das lineare Filterproblem in separablen Hilberträumen
Mit einer Einführung in die stochastische Integration einschließlich Behandlung der Ito-Formel©1992 Diplomarbeit -
Stochastic Calculus with Applications to Stochastic Portfolio Optimisation
©2007 Magisterarbeit -
Symbolic Computation in der Pensions- und Krankenversicherung
©1999 Diplomarbeit -
Bewertung von exotischen Optionen mit diskreten Dividenden
Effiziente Algorithmen und Konvergenzbeweise©1999 Diplomarbeit -
Datenanalyse mit Modellen für Cluster linearer Regression
©1997 Doktorarbeit / Dissertation -
Wie oft können sich empirische Lorenzkurven schneiden?
©1997 Diplomarbeit