» Volatilitäten «
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Implizite Volatilität
Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken©1997 Diplomarbeit -
Die Zeitstruktur der impliziten Volatilitäten
©1998 Diplomarbeit -
Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung
©1999 Diplomarbeit -
Implizierte Trinomialbäume und deren Kalibrierungsproblematik
©2003 Diplomarbeit -
Value at Risk
Grundlagen, Anwendung der Risikoanalysemodelle auf ein Aktien-Portfolio sowie deren kritische Würdigung und Lösungsansätze zur Optimierung©2003 Diplomarbeit -
Volatilitätsderivate
Anwendung und Bewertung von Derivaten mit nichthandelbarem Underlying©2008 Diplomarbeit -
Volatilitätsprodukte - Eigenschaften, Arten und Bewertung
©2008 Diplomarbeit -
Analysen von Volatilitätssmiles für Aktien-, Index- und Währungsoptionen
©2009 Diplomarbeit -
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Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität
©2011 Diplomarbeit