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"Value-at-Risk" und "Expected Shortfall"

Eine kritische Analyse vor dem Hintergrund der Derivateverordnung

von Gregor Radnikow (Autor:in)

©2005 Diplomarbeit
Value at Risk, Expected Shortfall u.a. - Aktuelle mathematisch-statistische Methoden zur Quantifizierung von Kreditrisiken

von Nico Schönemann (Autor:in)

©2010 Bachelorarbeit
Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk

von Friedrich Maisenhälder (Autor:in)

©2003 Diplomarbeit
Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen

von Thorsten Möller (Autor:in)

©1999 Diplomarbeit
Immobilien als Anlageform für deutsche Lebensversicherungsunternehmen

von Stephan Barth (Autor:in)

©2004 Diplomarbeit
Empirische Analyse alternativer Investmentstrategien zum Zweck der Alterssicherung

von Benjamin Rühl (Autor:in)

©2004 Diplomarbeit
Asset Allocation, Performance Measurement and Downside Risk

von Alexandra Elisabeth Janovsky (Autor:in)

©2001 Diplomarbeit

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