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Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen
©1999 Diplomarbeit -
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Approximation der Historischen Simulation durch analytische Value at Risk
Ansätze mittels Sensitivitätskennzahlen©2001 Diplomarbeit -
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Value at Risk
Grundlagen, Anwendung der Risikoanalysemodelle auf ein Aktien-Portfolio sowie deren kritische Würdigung und Lösungsansätze zur Optimierung©2003 Diplomarbeit -
"Value-at-Risk" und "Expected Shortfall"
Eine kritische Analyse vor dem Hintergrund der Derivateverordnung©2005 Diplomarbeit -