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- BWL - Investition und Finanzierung (19)
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- Mathematik - Stochastik (2)
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Bewertung von Optionen bei stochastischer Volatilität
©1996 Diplomarbeit -
Implizite Volatilität
Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken©1997 Diplomarbeit -
Die Zeitstruktur der impliziten Volatilitäten
©1998 Diplomarbeit -
Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung
©1999 Diplomarbeit -
Bewertung von exotischen Optionen mit diskreten Dividenden
Effiziente Algorithmen und Konvergenzbeweise©1999 Diplomarbeit -
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Exotische Optionen und ihre Bewertung
©1999 Diplomarbeit -
Bewertung von Barriere-Optionen unter Verwendung der Laplace-Transformation
©2001 Diplomarbeit -
Bewertung von Währungsoptionen
©1995 Studienarbeit -
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Bewertung und Hedging von Optionen bei Transaktionskosten
©2002 Diplomarbeit -
Kreditrisikomessung, Bankenportfolios und interne Modelle
©2004 Diplomarbeit -
The Valuation of Multivariate Options
©2004 Diplomarbeit -
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Bewertung von Aktienoptionen
©2006 Diplomarbeit -
Analyse von Investmentchancen im europäischen Aktienmarkt
Eine empirische Studie hinsichtlich der Kombination von Benchmarkineffizienz und taktischer Sektorallokation©2004 Diplomarbeit -
Implicit Volatilities
©2008 Diplomarbeit -
Real Option Valuation of Product Innovation
©2007 Diplomarbeit -
Volatilitätsprodukte - Eigenschaften, Arten und Bewertung
©2008 Diplomarbeit -
Bewertung ausgewählter exotischer Optionen
©2008 Bachelorarbeit -
Analysen von Volatilitätssmiles für Aktien-, Index- und Währungsoptionen
©2009 Diplomarbeit -