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Hedge Fonds: Eine ideale Portfoliobeimischung?
Eine empirische Untersuchung der Wirkung von Hedge Fonds auf ein Portfolio traditioneller Asset-Klassen unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Strategien©2002 Diplomarbeit -
Hedge Fonds
©2002 Diplomarbeit -
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Analyse der Risiken und Performance von Hedge Fund Strategien
©2003 Diplomarbeit -
Hedge Funds als Assetklasse
©2006 Diplomarbeit -
Hedge Funds
©2003 Diplomarbeit -
Hedge Funds
Ein Überblick unter besonderer Berücksichtigung der Market Neutral und Hedged Strategies©2001 Diplomarbeit -
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Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds
©2010 Diplomarbeit -
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Darstellung der kapitalmarkttheoretischen Effizienzsteigerung des Eigenportfolios (Depot A)
Auf der Grundlage einer Analyse regulatorischer und inhaltlicher Anforderungen an ein innovatives Hedge-Fund-Produktdesign für Sparkassen und Volksbanken©2001 Diplomarbeit -
Die neueren Entwicklungen des IAS 39
Unter besonderer Berücksichtigung des Hedge Accounting©2007 Masterarbeit -
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Konstruktion und Anwendung von Hedgefonds-Indizes
Ein Vergleich mit klassischen Aktienindizes©2005 Diplomarbeit -
Renditechancen durch Pairs Trading im deutschen und europäischen Markt
©2009 Diplomarbeit -
Chancen und Risiken von Distressed Debt Investments
Eine empirische Analyse von Debt-Equity-Swaps am deutschen Markt©2007 Diplomarbeit -
Dynamic Proportion Portfolio Insurance (DPPI): Innovationen im strukturierten Kreditkapitalmarkt
Eine Analyse aus Perspektive institutioneller Investoren©2007 Masterarbeit -
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Der Bieterwettbewerb um Schering
©2007 Diplomarbeit -
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Bilanzierung von Finanzinstrumenten
Unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Diskussion um IAS 39©2005 Diplomarbeit -
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Die Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IAS 39
Unter besonderer Berücksichtigung von Sicherungsgeschäften©2001 Diplomarbeit