%0 Book
%A Friedrich Petry
%D 2001
%C Hamburg, Deutschland
%I Diplom.de
%@ 9783832438401
%T Investitionen unter Unsicherheit
%R 10.3239/9783832438401
%U https://m.diplom.de/document/219516
%X Inhaltsangabe:
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
 A.Einleitung
 I.Die klassische Investitionstheorie
 II.Investitionsentscheidung bei Risikoaversion
 III.Der Options-Ansatz der Investitionstheorie
 B.Investitionsmodelle bei diskreten Zeitpunkten
 I.Unsicherheit über den Preis ab der nächsten Periode
 1.Berechnung des Optionswerts als Differenz der Barwerte
 2.Berechnung des Optionswerts mittels eines Optionspreismodells
 II.Unsicherheit über den Zinssatz
 C.Stochastische Prozesse
 I.Die Markov-Eigenschaft
 II.Der Wiener-Prozeß
 III.Allgemeiner Wiener-Prozeß (Brownsche Bewegung mit Drift)
 IV.Ito Prozeß
 V.Geometrische Brownsche Bewegung
 VI.Ito’s Lemma
 D.Methode der Optionsbewertung
 E.Investitionsmodelle bei stetigem Zeitverlauf
 I.Optimaler Investitionszeitpunkt
 1.Deterministischer Fall
 2.Stochastischer Fall
 II.Optimaler Desinvestitionszeitpunkt
 1.Vorübergehende Desinvestition
 a.Der Wert des Projekts
 b.Der Wert der Investitionsgelegenheit
 2.Endgültige Desinvestition
 F.Investitionsmodelle bei vollständigem Wettbewerb
 I.Unternehmensspezifische Unsicherheit
 II.Branchenspezifische Unsicherheit
 1.Preisbildungsprozeß unter Unsicherheit im Polypol
 2.Preisbildungsprozeß unter Unsicherheit im Monopol
 G.Folgerungen
 I.Folgerungen für unternehmerische Investitionsentscheidungen
 II.Folgerungen für staatliche Eingriffe
 H.Anhang
 I.Literaturverzeichnis
 Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
 Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.
%K investitionen, unsicherheit
%G Deutsch