Stochastik
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Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität
Diplomarbeit 2011 -
Probabilistic Analysis of Multivariate GARCH Models
Studienarbeit 2009 -
Das lineare Filterproblem in separablen Hilberträumen
Mit einer Einführung in die stochastische Integration einschließlich Behandlung der Ito-FormelDiplomarbeit 1992 -
Stochastic Calculus with Applications to Stochastic Portfolio Optimisation
Magisterarbeit 2007 -
Symbolic Computation in der Pensions- und Krankenversicherung
Diplomarbeit 1999 -
Bewertung von exotischen Optionen mit diskreten Dividenden
Effiziente Algorithmen und KonvergenzbeweiseDiplomarbeit 1999 -
Datenanalyse mit Modellen für Cluster linearer Regression
Doktorarbeit / Dissertation 1997 -
Wie oft können sich empirische Lorenzkurven schneiden?
Diplomarbeit 1997